Uitleg

Algoritme Exclusive Signals

De kracht van kwantitatieve analyse bestaat uit het uitvoerig testen van koersdata op verschillende (vaak wisselende) marktomstandigheden. Alle koersdata is over een periode van 16 jaar uitvoerig getest waarin op- en neergaande markten elkaar afwisselden. 
Dit heeft tot het Exclusive Signals 2.0 Algoritme geleid. Het grote voordeel van het handelen met een Algoritme is dat men altijd - op een vooraf vastgesteld set handelsregels - dezelfde beslissingen neemt. Door dit Algoritme op een Server te plaatsen welke rechtstreeks in contact staat met alle Beurzen kan men dag en nacht de orders op de beurs inleggen.
Dit heeft meerdere voordelen: ten eerste wordt de emotie uit de beslissing gehaald en ten tweede is het niet meer nodig om continue achter het scherm te blijven zitten om op een signaal te wachten.
Een systeem kan nog zo goed in elkaar steken maar wanneer de emotie niet bedwongen kan worden zal het meestal tot een tegenvaller lijden. Vaak zal blijken dat er te vroeg of te laat is in- of uitgestapt of dat de trade helemaal niet uitgevoerd had mogen worden.

Oplossing is Autotraden

Het Autotraden met een gekwantificeerd handelssysteem is hierin de oplossing. De computer zal nooit een transactie uitvoeren wanneer niet aan alle eisen - welke beschreven staan in het Algoritme - is voldaan.

Onze computers monitoren éénmaal per dag - voor sluiten van de beurs - de S&P 500 index op koop- en verkoopmomenten. De signalen worden direct doorgegeven aan uw broker of via SMS en E-mail naar u verzonden. Wanneer het signaal naar uw broker wordt verzonden zal de transacties door de computer direct op uw beleggingsrekening worden uitgevoerd, ongeacht het tijdstip. Voor deze geavanceerde automatische koppeling dient u wel een speciale ‘autotrading’ rekening te hebben bij een aangesloten broker. U kunt een dergelijke rekening openen bij www.Systems2Follow.com of bij www.iris.nl

'Oude' systeem ES1.0

ES 1.0 is destijds ontwikkeld op een koers in de S&P500 Index van rond 1.500 punten terwijl diezelfde index nu rond 3.000 noteert. Dat is een verdubbeling in koers. Deze verdubbeling heeft meer nadelen dan voordelen. Immers is een 5% daling in de Index op 1.500 zo’n 75 punten terwijl het in deze tijd zo’n 150 punten zal zijn. Dit heeft nogal veel consequenties op het te nemen risico. Zeker wanneer we met een waarde in de E-mini future van $50,- handelen. Waar het systeem in het verleden makkelijk een 2e, 3e of zelfs af en toe een 4e positie in kon nemen wordt dat met een risk van 150 punten (of soms nog meer) een onverantwoord groot risico. Uiteraard is alles relatief. Een verdubbelde index zou eigenlijk moeten betekenen dat de inleg ook zou moeten verdubbelen. Daarmee blijven de nadelen van weinig signalen en een ruime stoploss nog steeds aanwezig.

Micro- vs Mini futures

Er hebben zich de laatste tijd wat nieuwe ontwikkelingen op de markten voldaan welke ons het mogelijk maken om het ES 1.0 systeem te verbeteren. Sinds een aantal maanden worden er van de grote Amerikaanse Indices naast de Mini futures nu ook Micro futures verhandeld. Deze futures noteren exact dezelfde koersen als de originele Mini future, alleen is de factor 10 x zo klein. In plaats van een E-mini future van $50,- noteren de Micro futures een koers van $5,- per punt. Dat is nogal een groot verschil. Er is nu de mogelijkheid om met een factor 10 kleiner te handelen. Dit geeft veel meer mogelijkheden om met de positie grootte te variëren wanneer dat nodig mocht blijken.

Algoritme Exclusive Signals

Stoploss

Om de grote drawdowns in de toekomst tegen te gaan moest ik met een andere tool naar risico’s gaan kijken. Ik heb daar wat op gevonden wat in mijn ogen robuust is. Tijdens het analyseren van alle gehandelde data van de laatste 7 jaar van ES 1.0 viel het mij op dat de grootste verliezen op de momenten ontstonden dat de bewegelijkheid (VIX-Index) ineens flink toenam. Ik heb een stoploss uitgewerkt die afhankelijk van de volatiliteit zijn stopniveau aanpast. In tijden dat de volatiliteit (de beweeglijkheid) ineens oploopt zal er een kleinere stop gehanteerd worden. Dat is tegenstrijdig met wat de theorie zegt maar de data liegt niet. Bovendien is het een logisch gevolg dat wanneer de beweeglijkheid toeneemt – en je de stop daarom verder weg zou leggen – je met een groter verlies te maken krijgt dan wanneer je een kleine stop hanteert.
Dat is een erg groot voordeel ten opzichte van het systeem ES 1.0. Ik kom daar verderop nog op terug.

Nieuwe strategie

Naast de welbekende signalen van ES 1.0 is er een geheel nieuwe strategie ontwikkeld. Die strategie koopt zwakte in een sterke opgaande bewegingen. Dat zorgt ervoor dat wanneer de markt niet corrigeert er af en toe toch signalen gegenereerd worden die vaak tot een winnaar leiden. Dat is een verschil met het oude systeem welke gebruik maakte van een forsere correctie. Deze nieuwe strategie voegt daardoor niet alleen meer signalen toe maar- nog veel belangrijker – ook meer waarde toe (zie grafiek). Zo zou de nieuwe strategie sinds 1-1-2016 eenenzeventig (71) signalen hebben gegenereerd en maar vier (4) keer zijn uitgestopt.

 

Exclusive Signals 2.0

Bovenstaande nieuwe strategie is aan de signalen van ES 1.0 toegevoegd. Dit heeft geleid tot een geheel nieuw en verbeterd systeem Exclusive Signals 2.0 (ES 2.0).  
Zoals gezegd maakt het nieuwe gecombineerde systeem ES 2.0 gebruik van strakke stoplosses. Daarnaast maakt ES 2.0 gebruik van de mogelijkheid om met Micro’s te gaan handelen. Dit betekent concreet dat er in dit nieuwe systeem nu drie verschillende aantallen futures verhandeld gaan worden. Er kunnen afhankelijk van de omstandigheden; 2 Micro- ($10,- p/punt) of 5 Micro futures ($25,- p/punt), of een gewone E-mini future van $50,- p/punt verhandeld worden. Het nieuwe systeem zou sinds 1 januari 2016 tot heden 164 signalen gehandeld hebben. Gemiddelde duur van een openstaande positie is door de strakke stoploss nog maar 2 dagen. Het systeem kan in elke afzonderlijke strategie 1 positie open hebben staan. Er zouden dus zo nu en dan 2 posities gelijk open kunnen staan met elk hun eigen positie grootte en eigen stoploss niveau. Van die 164 signalen zouden er in totaal 28 signalen met verlies zijn uitgestopt. De maximale drawdown van ES 2.0 zou 27,2% geweest zijn. Het startkapitaal is vastgesteld op €20.000,- De drawdown komt daarmee uit op zo’n €5.484,- Dat is natuurlijk niet niks maar zoals u in onderstaande grafiek kunt zien duurt de drawdown periode relatief kort. Daarnaast staat daar ook een mooie, gezonde winst van 218,3% tegenover. Dat komt overeen met zo’n €43.660,- winst over de periode vanaf januari 2016. Wanneer u op deze link klikt performance pagina kunt u de toegevoegde waarde van ES 2.0 t.o.v. ES 1.0 zien.

ES 2.0 algoritme

Dit is een hefboom product! Exclusive Signals heeft al haar Algoritmen zo uitgewerkt dat het een bodem in een opgaande trend probeert te kopen of een top in een neergaande trend probeert te shorten. Het Algoritme handelt maximaal 2 futures, dit kunnen ook de zogenaamde Micro futures zijn welke een factor 10 kleiner handelen. In verband met de benodigde Margin om dit aantal futures te kunnen handelen adviseren wij een minimaal startkapitaal van €20.000,-  
Het algoritme bestaat uit 30 verschillende long- en shortstrategieën.
Naast een mate van volatiliteit is het een zeer robuust systeem met meer dan 80% winnende signalen. De maximale drawdown van het geteste ES 2.0 systeem is daardoor terug gebracht naar 27,2% van het benodigde startkapitaal.


Uiteraard geldt ook voor dit systeem...... “Behaalde resultaten uit het verleden, bieden geen enkele garantie voor de toekomst”

Alpha Based Capital

Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om het in combinatie met mijn beleggingsfonds Alpha Based Capital (ingeschreven in het AIFM vergunningenregister van de AFM onder nummer 15000804) te handelen wat ook gebaseerd is op uitsluitend kwantitatieve systemen. Kijkt u gerust eens op: www.alphabasedcapital.com.

Alle algoritmes van Exclusive Signals, zijn gebaseerd op de ervaringen uit de algoritmen en strategieën van Alpha Based Capital. Zelf ben ik een groot voorstander van de combinatie tussen het futuresysteem en het beleggingsfonds omdat daarmee nog minder risico gelopen wordt. Het beleggingsfonds heeft gemiddeld minder dan 5 dagen een positie openstaan en gaat gelijker tijd zowel long als short.
Ik concentreer mezelf hoofdzakelijk op het beheren van de risico’s. Dit is tweeledig: wanneer de risico’s klein zijn is het systeem psychisch makkelijker te handelen. Daarnaast is het zo dat wanneer er weinig risico gelopen wordt de winsten vanzelf volgen.

Omdat beide systemen weinig voor elkaar onderdoen hanteer ik voor mijzelf de 80-20 regel. Zelf heb 80% van mijn vermogen in het minder risicovolle beleggingsfonds Alpha Based Capital belegd en de overige 20% in Exclusive Signals. Alle winsten van mijn futuresysteem boven 10% room ik af en stort ik bij in Alpha Based Capital.

Om al onze klanten optimaal te laten meegenieten van het Exclusieve Algoritme hebben we verschillende Algoritmen geschreven voor verschillende vermogens. Wilt u meer informatie met betrekking tot uw persoonlijke situatie kunt u contact met ons opnemen. Wij staan iedereen graag persoonlijk te woord om aan uw persoonlijke wensen invulling te geven.